Quantitative Analyst

Nos encontramos en la búsqueda de un Quantitative Analyst quien será el encargado de diseñar, desarrollar y validar modelos cuantitativos que transformen información del mercado en señales y estrategias ejecutables, mediante investigación, análisis estadístico y simulaciones, con el fin de respaldar la toma de decisiones con evidencia cuantificable y un desempeño consistente. Funciones: Construir y mantener la capa de variables (features) y señales derivadas de datos de microestructura del mercado, asegurando contenido predictivo medible, horizonte de degradación conocido y tiempos de disponibilidad documentados. Estimar la precisión de cada agente y la dependencia condicional entre ellos, diseñando mecanismos de agregación que conviertan sus salidas en probabilidades calibradas y definiendo el tratamiento adecuado para clases de decisión estructuralmente débiles. Convertir el nivel de convicción calibrado en posiciones ejecutables mediante estrategias de control de volatilidad y escalamiento considerando límites de pérdidas (drawdown), definiendo límites de exposición, escenarios extremos (tail risk) y la lógica de colocación de órdenes dentro de presupuestos definidos de latencia. Publicar el rango esperado de degradación entre los resultados obtenidos durante la investigación y el desempeño en producción antes del despliegue de las estrategias. Monitorear la pérdida de efectividad de las señales, la deriva en la calibración de los modelos y analizar el desempeño obtenido por agente, régimen de mercado y dirección de las operaciones para identificar desviaciones. Requisitos: Formación académica: Profesional en Estadística, Matemáticas Aplicadas, Física, Ingeniería Financiera o Ingeniería Matemática, Ciencia de la Computación, Economía Conocimientos: Dominio avanzado de Python en entornos de producción. Experiencia en procesamiento distribuido de datos (Spark o tecnologías equivalentes). Manejo de herramientas de orquestación de flujos de trabajo como Prefect, Airflow o equivalentes. Experiencia laboral: Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de procesos de backtesting y simulación. Modelado de ejecución de estrategias. Medición y evaluación del desempeño de estrategias cuantitativas. Responsabilidad directa sobre estrategias implementadas con capital real y seguimiento de su degradación en ambientes de producción. Ofrecemos: Ubicación: Envigado, Viva Palmas Horario: Lunes a viernes Salario a convenir Beneficios: Almuerzo y transporte Modalidad: Presencial/Remoto Contrato indefinido o prestación de servicios #J-18808-Ljbffr